PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с CIFR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while CIFR (Cipher Mining Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IWM returned 16.64%/yr vs 119.40%/yr for CIFR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWM и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 64.57%.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

CIFR

1 день
8.20%
1 месяц
18.20%
С начала года
64.57%
6 месяцев
24.69%
1 год
522.82%
3 года*
119.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%-0.74%
CIFR
Cipher Mining Inc.		64.57%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%

Correlation

The correlation between IWM and CIFR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.47

The correlation between IWM and CIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

IWM vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
4.86

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.84

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

10.27

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

20.60

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

4.86

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IWM и CIFR

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-97.16%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-51.38%

+40.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-71.74%

+44.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-7.61%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-66.47%

+55.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

25.55%

-22.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и CIFR

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 6.52%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

27.70%

-21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

70.95%

-56.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

108.62%

-89.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

122.03%

-99.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

122.03%

-98.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и CIFR

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and CIFR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (27.70%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор