Сравнение IWM с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWM и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.58% соответственно.
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и ACWI
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWM vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWM
ACWI
Сравнение IWM c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.79 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.26 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWM и ACWI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и ACWI
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и ACWI
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -56.00% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -11.76% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -26.42% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -33.53% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -6.92% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -8.69% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и ACWI
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.38% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 10.05% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 17.48% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 15.97% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 17.08% | +5.91% |