PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.58% соответственно.


IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IWM и ACWI

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IWM vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.77

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.79

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.26

-1.50

IWM vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между IWM и ACWI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и ACWI

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IWM и ACWI

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-56.00%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.76%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-26.42%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-33.53%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.92%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.69%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.54%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и ACWI

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.38%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.05%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

17.48%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

15.97%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

17.08%

+5.91%