PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWLG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWLG с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWLG is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 3 years, IWLG returned 21.64%/yr vs 25.30%/yr for IUSG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности IWLG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWLG показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.

IWLG

1 день
0.09%
1 месяц
-2.56%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.94%
3 года*
21.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWLG и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		1.52%14.73%31.47%43.25%1.48%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-1.36%

Correlation

The correlation between IWLG and IUSG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.96

The correlation between IWLG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWLG и IUSG

Секторы
IWLG
IUSG

Технологии

49.3%
50.8%

Промышленность

14.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
15.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.4%

Здравоохранение

5.5%
6.4%

Финансовые услуги

5.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.2%
0.5%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

IWLG
49.3%
IUSG
50.8%

Промышленность

IWLG
14.8%
IUSG
6.6%

Коммуникационные услуги

IWLG
12.3%
IUSG
15.2%

Потребительский циклический сектор

IWLG
8.8%
IUSG
8.4%

Здравоохранение

IWLG
5.5%
IUSG
6.4%

Финансовые услуги

IWLG
5.2%
IUSG
8.7%

Потребительский защитный сектор

IWLG
1.8%
IUSG
1.2%

Коммунальные услуги

IWLG
1.2%
IUSG
1.1%

Сырьевые материалы

IWLG
1.2%
IUSG
0.5%

Энергетика

IWLG

-

IUSG
0.3%

Недвижимость

IWLG

-

IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с IWLG:
IWLG с CPLBIWLG с QUSIWLG с RFDAIWLG с PFMIWLG с BBLUIWLG с MFUSIWLG с ALTL
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

IWLG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWLG
Ранг доходности на риск IWLG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWLG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWLG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWLG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWLG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWLG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.48

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.04

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.90

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

7.68

-6.29

IWLG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWLG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWLG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWLG и IUSG

Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.19%

-63.41%

+40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-13.07%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-22.28%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.28%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-21.40%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

3.23%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWLG и IUSG

NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что IWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.02%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.59%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.84%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

21.06%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.47%

+0.65%

Сравнение комиссий IWLG и IUSG

IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWLG и IUSG

IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
IWLG
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%1.34%0.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWLG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWLG has higher volatility (7.58%) compared to IUSG (7.02%). In terms of maximum drawdown, IWLG dropped -23.19% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 25.30% vs 21.64% for IWLG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 25.30% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IWLG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for IWLG.

They also come from different issuers: NYLI and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWLG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор