Сравнение IWLG с GRW
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IWLG charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWLG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWLG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.44% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between IWLG and GRW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов IWLG и GRW
Секторы
IWLG
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
IWLG
GRW
Коммуникационные услуги
IWLG
GRW
Промышленность
IWLG
GRW
Потребительский циклический сектор
IWLG
GRW
Здравоохранение
IWLG
GRW
Финансовые услуги
IWLG
GRW
Потребительский защитный сектор
IWLG
GRW
-
Коммунальные услуги
IWLG
GRW
-
Сырьевые материалы
IWLG
GRW
Энергетика
IWLG
-
GRW
-
Недвижимость
IWLG
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. GRW — Ранг доходности на риск
IWLG
GRW
Сравнение IWLG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWLG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 13.58 | -12.46 |
Просадки
Сравнение просадок IWLG и GRW
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -0.45% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.27% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.17% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWLG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 8.89% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 8.89% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 8.89% | +12.06% |
Сравнение комиссий IWLG и GRW
IWLG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и GRW
Ни IWLG, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IWLG and GRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWLG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWLG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
IWLG and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: NYLI and TCW. Their fees differ too: 0.50% for IWLG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для IWLG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор