PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.92%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%26.39%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


IWL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.89%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IWL и SGOV

IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

20.63

-19.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

286.00

-284.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

202.83

-201.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

412.76

-411.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

4,634.41

-4,627.68

IWL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

20.63

-19.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

14.13

-13.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

12.35

-11.53

Корреляция

Корреляция между IWL и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и SGOV

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWL и SGOV

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-0.03%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-0.01%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-0.03%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

0.00%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

0.00%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.00%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и SGOV

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

0.06%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

0.13%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

0.20%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

0.24%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

0.24%

+17.81%