Сравнение IWL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.92% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 26.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IWL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 14.89%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и SGOV
IWL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWL
SGOV
Сравнение IWL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 20.63 | -19.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 286.00 | -284.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 202.83 | -201.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 412.76 | -411.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 4,634.41 | -4,627.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 20.63 | -19.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 14.13 | -13.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 12.35 | -11.53 |
Корреляция
Корреляция между IWL и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и SGOV
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и SGOV
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -0.03% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -0.01% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -0.03% | -25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | 0.00% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | 0.00% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.00% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и SGOV
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 0.06% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 0.13% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 0.20% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 0.24% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 0.24% | +17.81% |