PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWL с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWL и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и DRUP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.96%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%10.74%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
-17.49%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -17.49%.


IWL

1 день
0.84%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.52%
1 год
18.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.87%

DRUP

1 день
0.67%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-16.22%
1 год
5.85%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Сравнение комиссий IWL и DRUP

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.


Доходность на риск

IWL vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLDRUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.25

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.53

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.26

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

0.83

+6.10

IWL vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLDRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.25

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.26

Корреляция

Корреляция между IWL и DRUP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и DRUP

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как DRUP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWL и DRUP

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и DRUP.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-31.29%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-23.21%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-31.29%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-19.91%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-8.27%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.21%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и DRUP

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.80%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.40%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

23.88%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.43%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.16%

-5.10%