Сравнение IWL с BBHL
IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWL tracks the Russell Top 200 Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности IWL и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
IWL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.38%
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWL и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 10.51% | 2.60% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between IWL and BBHL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWL vs. BBHL — Ранг доходности на риск
IWL
BBHL
Сравнение IWL c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IWL и BBHL
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWL | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -11.99% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.98% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWL | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.71% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 12.71% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 12.71% | +5.37% |
Сравнение комиссий IWL и BBHL
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и BBHL
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.82% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IWL and BBHL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
IWL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BBHL.
IWL tracks Russell Top 200 Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для IWL и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор