Сравнение IWL с BBHL
IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWL tracks the Russell Top 200 Index while BBHL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWL charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности IWL и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 7.81%.
IWL
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.94%
BBHL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWL и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 9.41% | 1.74% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 7.81% | 1.70% |
Correlation
The correlation between IWL and BBHL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWL vs. BBHL — Ранг доходности на риск
IWL
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWL c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWL | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWL и BBHL
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWL | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -11.99% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.41% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -2.67% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWL | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.91% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.91% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.91% | +5.18% |
Сравнение комиссий IWL и BBHL
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и BBHL
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.84% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IWL and BBHL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
IWL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for BBHL.
IWL tracks Russell Top 200 Index, while BBHL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and BBH. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для IWL и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор