PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

IWFL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и WTIU

2026 (YTD)202520242023
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%48.58%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий IWFL и WTIU

И IWFL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IWFL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.58

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.92

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

1.71

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.05

+0.33

Корреляция

Корреляция между IWFL и WTIU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и WTIU

Ни IWFL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWFL и WTIU

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-75.73%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-53.11%

+20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-24.42%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-39.49%

+19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

28.53%

-18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и WTIU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

22.50%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

46.56%

-19.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

81.69%

-25.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

69.54%

-22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

69.54%

-22.77%