Сравнение IWFL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
IWFL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 50.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и SPUU
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
IWFL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
IWFL
SPUU
Сравнение IWFL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 5.36 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IWFL и SPUU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и SPUU
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и SPUU
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -59.35% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -23.10% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -46.59% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -12.15% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -9.62% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 5.41% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и SPUU
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 10.73% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 19.20% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 36.23% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 33.47% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 35.72% | +11.05% |