PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с MLPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

IWFL и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и MLPB

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		15.35%7.40%25.53%22.01%30.22%27.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 15.35%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.37%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.80%
1 год
9.90%
3 года*
22.47%
5 лет*
22.82%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий IWFL и MLPB

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

IWFL vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.53

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.79

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.65

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

1.71

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между IWFL и MLPB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и MLPB

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.90%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и MLPB

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-71.93%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-16.49%

-16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-20.41%

-38.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-3.79%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-15.03%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

6.26%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и MLPB

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

3.88%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

9.06%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

18.78%

+36.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

20.14%

+26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

28.10%

+18.67%