PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFL и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -5.09%.


IWFL

1 день
-2.43%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-6.77%
1 год
20.21%
3 года*
31.77%
5 лет*
13.92%
10 лет*

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFL и BRKW


Correlation

The correlation between IWFL and BRKW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Доходность на риск

IWFL vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 1818
Ранг коэф-та Мартина

BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWFLBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.27

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

-0.54

+2.46

IWFL vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BRKW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFL и BRKW

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и BRKW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFLBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-12.64%

-46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-12.64%

-20.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.16%

-8.12%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.81%

-5.47%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

6.27%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и BRKW

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFLBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

4.69%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.49%

12.75%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

17.21%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.88%

17.16%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

17.16%

+29.07%

Сравнение комиссий IWFL и BRKW

IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и BRKW

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%.


ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
25.75%14.45%
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IWFL and BRKW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFL has higher volatility (10.98%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, IWFL leads with 20.21% vs -3.41% for BRKW. On fees, IWFL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWFL has performed better with a 20.21% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for IWFL.

IWFL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.99% for BRKW.

IWFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFL и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор