Сравнение IWFL с BRKW
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. IWFL is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | 29.81% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between IWFL and BRKW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. BRKW — Ранг доходности на риск
IWFL
BRKW
Сравнение IWFL c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.30 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и BRKW
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -12.64% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -9.92% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -5.36% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 17.22% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 17.22% | +29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 17.22% | +29.05% |
Сравнение комиссий IWFL и BRKW
IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и BRKW
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWFL and BRKW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for IWFL.
IWFL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор