Сравнение IWFL с BRKW
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. IWFL is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, IWFL returned 20.21% vs -3.41% for BRKW. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -5.09%.
IWFL
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 31.77%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -3.75% | 29.47% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
Correlation
The correlation between IWFL and BRKW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. BRKW — Ранг доходности на риск
IWFL
BRKW
Сравнение IWFL c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFL | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.27 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -0.54 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFL и BRKW
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -12.64% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -12.64% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -8.12% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.81% | -5.47% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 6.27% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и BRKW
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 4.69% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 12.75% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 17.21% | +16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 17.16% | +29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.23% | 17.16% | +29.07% |
Сравнение комиссий IWFL и BRKW
IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и BRKW
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWFL and BRKW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWFL has higher volatility (10.98%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, IWFL leads with 20.21% vs -3.41% for BRKW. On fees, IWFL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWFL has performed better with a 20.21% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWFL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for IWFL.
IWFL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.99% for BRKW.
IWFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор