PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWFL и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у BRKW с доходностью -6.96%.


IWFL

1 день
0.37%
1 месяц
9.92%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
43.44%
3 года*
38.72%
5 лет*
19.33%
10 лет*

BRKW

1 день
0.87%
1 месяц
3.11%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFL и BRKW


Correlation

The correlation between IWFL and BRKW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Доходность на риск

IWFL vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 3030
Ранг коэф-та Мартина

BRKW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

IWFL vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLBRKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.30

+0.72

Просадки

Сравнение просадок IWFL и BRKW

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и BRKW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWFLBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-12.64%

-46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-9.92%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-5.36%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и BRKW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWFLBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

17.22%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.67%

17.22%

+29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

17.22%

+29.05%

Сравнение комиссий IWFL и BRKW

IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и BRKW

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%.


ПозицияTTM2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
24.97%14.45%
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IWFL and BRKW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWFL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWFL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for IWFL.

IWFL is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.99% for BRKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFL и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор