PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWF tracks the Russell 1000 Growth Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.25%/yr vs 15.16%/yr for RPG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWF charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности IWF и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 18.25% против 15.16% соответственно.

IWF

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
16.05%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.25%

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		1.31%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between IWF and RPG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.89

The correlation between IWF and RPG shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWF и RPG

Секторы
IWF
RPG

Технологии

53.9%
46.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
14.7%

Коммуникационные услуги

12.4%
5.4%

Здравоохранение

6.9%
6.4%

Промышленность

5.4%
14.0%

Финансовые услуги

5.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.1%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Энергетика

0.3%
1.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

IWF
53.9%
RPG
46.9%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

IWF
12.4%
RPG
5.4%

Здравоохранение

IWF
6.9%
RPG
6.4%

Промышленность

IWF
5.4%
RPG
14.0%

Финансовые услуги

IWF
5.0%
RPG
5.3%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.4%
RPG
1.1%

Недвижимость

IWF
0.4%
RPG
1.0%

Энергетика

IWF
0.3%
RPG
1.6%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

IWF vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.66

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.26

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.30

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

12.38

-9.17

IWF vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и RPG

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-53.27%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-11.08%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-24.75%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-35.59%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-36.58%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-4.43%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-8.83%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.95%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и RPG

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

11.10%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

18.98%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

22.06%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

23.86%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

22.89%

-1.88%

Сравнение комиссий IWF и RPG

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и RPG

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.36%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IWF and RPG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to IWF (6.06%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.25% vs 15.16% for RPG. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.25% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

IWF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.15% for RPG.

IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор