PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWF с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с PFM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IWF tracks the Russell 1000 Growth Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 17.73%/yr vs 11.73%/yr for PFM. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. IWF charges 0.18%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности IWF и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 17.73% против 11.73% соответственно.

IWF

1 день
-0.33%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
9.36%
С начала года
4.89%
1 год
13.84%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.50%
10 лет*
17.73%
Всё время*
8.41%

PFM

1 день
0.20%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
8.11%
С начала года
12.36%
1 год
20.16%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.73%
Всё время*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF
$429.61M$538.46M$628.33M

PFM

Invesco Dividend Achievers™ ETF
$965.41K$999.30K$1.02M

Сравнение доходности по годам IWF и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.89%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		12.36%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between IWF and PFM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2005 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IWF and PFM has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWF и PFM

Секторы
IWF
PFM

Технологии

54.2%
23.4%

Коммуникационные услуги

16.2%
1.0%

Промышленность

9.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.0%

Здравоохранение

5.4%
16.6%

Финансовые услуги

4.3%
19.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
11.3%

Энергетика

0.5%
4.2%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Коммунальные услуги

0.3%
4.1%

Сырьевые материалы

0.3%
3.0%

Технологии

IWF
54.2%
PFM
23.4%

Коммуникационные услуги

IWF
16.2%
PFM
1.0%

Промышленность

IWF
9.0%
PFM
11.6%

Потребительский циклический сектор

IWF
8.3%
PFM
4.0%

Здравоохранение

IWF
5.4%
PFM
16.6%

Финансовые услуги

IWF
4.3%
PFM
19.0%

Потребительский защитный сектор

IWF
1.2%
PFM
11.3%

Энергетика

IWF
0.5%
PFM
4.2%

Недвижимость

IWF
0.4%
PFM
2.0%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
PFM
4.1%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
PFM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

IWF vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWF c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.14

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.11

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.85

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

11.68

-9.15

IWF vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и PFM

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-53.21%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-7.09%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-14.50%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-17.81%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.22%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-6.89%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

1.73%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и PFM

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

2.75%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

7.18%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

9.46%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

13.48%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

15.19%

+5.94%

Сравнение комиссий IWF и PFM

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и PFM

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PFM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.30%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

IWF and PFM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (7.01%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, IWF leads with 17.73% vs 11.73% for PFM. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 17.73% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.35% for IWF.

IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор