Сравнение IWF с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IWF и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.63% против 21.74% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IYW
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
IWF vs. IYW — Ранг доходности на риск
IWF
IYW
Сравнение IWF c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.77 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.68 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWF и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IYW
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IYW
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -81.90% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -17.81% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -39.44% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -39.44% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -12.65% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -34.87% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 5.55% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IYW
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.23% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 15.99% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 26.92% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 25.78% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.98% | -4.06% |