Сравнение IWF с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IWF и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWF или IYW.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IYW
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWF показывает доходность 28.34%, а IYW немного ниже – 26.93%. За последние 10 лет акции IWF уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 16.21% против 20.46% соответственно.
IWF
28.34%
1.92%
13.33%
35.40%
18.94%
16.21%
IYW
26.93%
0.87%
12.82%
34.37%
23.49%
20.46%
Основные характеристики
| IWF | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 7.58 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 21.18% |
| Макс. просадка | -64.18% | -81.89% |
| Текущая просадка | -2.82% | -3.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IYW
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между IWF и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWF c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IYW
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности IYW в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.52% | 0.67% | 0.91% | 0.50% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.33% | 1.29% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IYW
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IYW
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 5.59%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.