PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с IYK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.19%/yr vs 8.94%/yr for IYK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности IWF и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 18.19% против 8.94% соответственно.

IWF

1 день
0.24%
1 месяц
-0.45%
С начала года
4.03%
6 месяцев
2.99%
1 год
21.15%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.19%

IYK

1 день
-0.72%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.14%
6 месяцев
8.83%
1 год
3.86%
3 года*
5.38%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.03%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		7.14%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between IWF and IYK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.62

The correlation between IWF and IYK shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWF и IYK

Секторы
IWF
IYK

Технологии

53.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Здравоохранение

7.0%
10.9%

Промышленность

5.0%
0.1%

Финансовые услуги

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
84.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%
2.7%

Технологии

IWF
53.2%
IYK

-

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
IYK
1.5%

Коммуникационные услуги

IWF
12.3%
IYK

-

Здравоохранение

IWF
7.0%
IYK
10.9%

Промышленность

IWF
5.0%
IYK
0.1%

Финансовые услуги

IWF
4.9%
IYK

-

Потребительский защитный сектор

IWF
2.5%
IYK
84.9%

Коммунальные услуги

IWF
1.1%
IYK

-

Недвижимость

IWF
0.4%
IYK

-

Энергетика

IWF
0.4%
IYK

-

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
IYK
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

IWF vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.31

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.53

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.36

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

0.76

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.31

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IWF и IYK

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-42.64%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-10.68%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-12.14%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-15.05%

-17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-33.19%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.65%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-5.07%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и IYK

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.28%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.54%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.38%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

13.02%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

15.52%

+5.48%

Сравнение комиссий IWF и IYK

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и IYK

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IYK в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.34%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.65%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IWF and IYK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (4.79%) compared to IYK (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.19% vs 8.94% for IYK. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.19% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.34% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYK is Consumer Staples Equities. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.42% for IYK.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор