Сравнение IWF с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
IWF и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 16.63% против 14.78% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и IGV
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
IWF vs. IGV — Ранг доходности на риск
IWF
IGV
Сравнение IWF c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.41 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.42 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.30 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | -0.76 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.41 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWF и IGV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IGV
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IGV
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, примерно равная максимальной просадке IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -63.45% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -34.72% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -45.85% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -45.85% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -32.28% | +19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -14.37% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 13.66% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IGV
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.45% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 19.68% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 28.42% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 27.08% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 25.88% | -4.96% |