PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.63% против 14.27% соответственно.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IWF и IAU

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.90

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.33

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.72

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

9.95

-5.88

IWF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.90

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.26

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между IWF и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и IAU

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и IAU

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-45.14%

-19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-19.18%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-20.93%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-21.82%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-11.71%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-15.98%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

5.23%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

10.44%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

24.15%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

27.64%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.70%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

15.83%

+5.09%