PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWF с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и GQG US Equity ETF (GQGU).

IWF и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWF и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и GQGU

2026 (YTD)2025
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%10.56%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий IWF и GQGU

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

IWF vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.02

-0.65

Корреляция

Корреляция между IWF и GQGU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и GQGU

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и GQGU

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-6.65%

-57.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-3.24%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-2.21%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

9.66%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

9.66%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

9.66%

+11.26%