PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с FVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWF returned 12.88%/yr vs 11.87%/yr for FVAL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWF charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности IWF и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 7.42%.

IWF

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
16.05%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.25%

FVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.04%
1 год
24.56%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		1.31%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		7.42%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between IWF and FVAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between IWF and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWF и FVAL

Секторы
IWF
FVAL

Технологии

53.9%
36.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
9.7%

Здравоохранение

6.9%
9.7%

Промышленность

5.4%
8.1%

Финансовые услуги

5.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.4%

Недвижимость

0.4%
2.5%

Энергетика

0.3%
3.4%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.9%

Технологии

IWF
53.9%
FVAL
36.1%

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
FVAL
10.6%

Коммуникационные услуги

IWF
12.4%
FVAL
9.7%

Здравоохранение

IWF
6.9%
FVAL
9.7%

Промышленность

IWF
5.4%
FVAL
8.1%

Финансовые услуги

IWF
5.0%
FVAL
11.7%

Потребительский защитный сектор

IWF
2.4%
FVAL
4.4%

Недвижимость

IWF
0.4%
FVAL
2.5%

Энергетика

IWF
0.3%
FVAL
3.4%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
FVAL
2.0%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
FVAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

IWF vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.06

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.85

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.76

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

11.66

-8.45

IWF vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FVAL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и FVAL

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-37.26%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-8.92%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-18.39%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-23.42%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-4.07%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-4.57%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.11%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FVAL

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.26%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.33%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

12.00%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

16.53%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

18.10%

+2.91%

Сравнение комиссий IWF и FVAL

IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FVAL

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FVAL в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.63%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.36%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and FVAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (6.06%) compared to FVAL (4.26%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, IWF leads with 12.88% vs 11.87% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWF has performed better with a 12.88% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

FVAL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.36% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FVAL is Large Cap Value Equities. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор