PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и FVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.83%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
-3.56%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью -3.56%.


IWF

1 день
3.77%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.80%
1 год
18.54%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
16.53%

FVAL

1 день
2.86%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
1.74%
1 год
18.50%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Value Factor ETF

Сравнение комиссий IWF и FVAL

IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWF vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFFVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

7.26

-3.31

IWF vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между IWF и FVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FVAL

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FVAL в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.40%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
1.71%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и FVAL

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-37.26%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-12.00%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-23.42%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-6.32%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-4.65%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.65%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FVAL

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.12%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.25%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

18.14%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

16.50%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.21%

+2.71%