Сравнение IWF с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
IWF и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.83% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью -3.56%.
IWF
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 16.53%
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и FVAL
IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWF vs. FVAL — Ранг доходности на риск
IWF
FVAL
Сравнение IWF c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.26 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IWF и FVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и FVAL
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FVAL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и FVAL
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -37.26% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -12.00% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -23.42% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -6.32% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -4.65% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.65% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и FVAL
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.12% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.25% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 18.14% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.50% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.21% | +2.71% |