PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWF с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с FVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWF returned 12.50%/yr vs 12.84%/yr for FVAL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IWF charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности IWF и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 15.55%.

IWF

1 день
-0.33%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
9.36%
С начала года
4.89%
1 год
13.84%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.50%
10 лет*
17.73%
Всё время*
8.41%

FVAL

1 день
0.00%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
13.26%
С начала года
15.55%
1 год
30.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
Всё время*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FVAL

Fidelity Value Factor ETF
$5.75M$3.91M$3.01M

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF
$429.61M$538.46M$628.33M

Сравнение доходности по годам IWF и FVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.89%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		15.55%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-7.87%22.49%

Correlation

The correlation between IWF and FVAL is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between IWF and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWF и FVAL

Секторы
IWF
FVAL

Технологии

54.2%
33.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
9.4%

Промышленность

9.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.4%

Здравоохранение

5.4%
10.7%

Финансовые услуги

4.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.6%

Энергетика

0.5%
3.2%

Недвижимость

0.4%
2.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Технологии

IWF
54.2%
FVAL
33.6%

Коммуникационные услуги

IWF
16.2%
FVAL
9.4%

Промышленность

IWF
9.0%
FVAL
9.1%

Потребительский циклический сектор

IWF
8.3%
FVAL
10.4%

Здравоохранение

IWF
5.4%
FVAL
10.7%

Финансовые услуги

IWF
4.3%
FVAL
12.5%

Потребительский защитный сектор

IWF
1.2%
FVAL
4.6%

Энергетика

IWF
0.5%
FVAL
3.2%

Недвижимость

IWF
0.4%
FVAL
2.6%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
FVAL
2.0%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
FVAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

IWF vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWF c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.56

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.48

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.46

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.49

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

14.25

-11.72

IWF vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FVAL равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и FVAL

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-37.26%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-8.92%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-18.39%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-23.42%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-4.53%

-17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.18%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FVAL

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.36%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

9.35%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

12.16%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

16.51%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

18.03%

+3.10%

Сравнение комиссий IWF и FVAL

IWF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FVAL

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FVAL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.51%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and FVAL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (7.01%) compared to FVAL (3.36%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.84% vs 12.50% for IWF. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.84% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IWF.

FVAL has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.35% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FVAL is Large Cap Value Equities. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор