Сравнение IWF с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
IWF и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.63% против 10.24% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и FTCS
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
IWF vs. FTCS — Ранг доходности на риск
IWF
FTCS
Сравнение IWF c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.59 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.49 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 1.87 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWF и FTCS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и FTCS
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и FTCS
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -53.64% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -9.38% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -20.93% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -31.93% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.46% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -6.93% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.46% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и FTCS
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.18% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.05% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 13.55% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 13.14% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.54% | +5.38% |