PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 16.63% против 10.24% соответственно.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий IWF и FTCS

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

IWF vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.34

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.59

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.49

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

1.87

+2.20

IWF vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между IWF и FTCS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FTCS

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок IWF и FTCS

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-53.64%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-9.38%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-20.93%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-31.93%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-6.46%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-6.93%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.46%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FTCS

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.18%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.05%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

13.55%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

13.14%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

15.54%

+5.38%