PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IWF returned 18.17%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности IWF и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 18.17% против 12.26% соответственно.

IWF

1 день
0.03%
1 месяц
-2.22%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
20.40%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.90%
10 лет*
18.17%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.87%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between IWF and FSPCX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.61

The correlation between IWF and FSPCX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

IWF vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.01

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.10

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.01

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

-0.03

+3.86

IWF vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и FSPCX

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-69.48%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-9.98%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-11.69%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-16.65%

-16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-43.68%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.50%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-9.70%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.98%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и FSPCX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.31%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.53%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.59%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.12%

+0.88%

Сравнение комиссий IWF и FSPCX

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и FSPCX

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and FSPCX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPCX has higher volatility (5.74%) compared to IWF (5.36%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs FSPCX's -69.48%.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор