Сравнение IWF с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
IWF и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 16.63% против 12.97% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и FPX
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
IWF vs. FPX — Ранг доходности на риск
IWF
FPX
Сравнение IWF c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.19 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 10.78 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.49 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWF и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и FPX
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и FPX
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -56.29% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -14.19% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -43.14% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -43.14% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.75% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -11.43% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 4.20% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и FPX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.11% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 18.68% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 29.37% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 26.54% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 24.17% | -3.25% |