PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 16.63% против 12.81% соответственно.


IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IWF и DGRO

IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.14

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.66

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.48

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.80

-2.73

IWF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.14

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между IWF и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и DGRO

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IWF и DGRO

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-35.10%

-29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-10.92%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-19.31%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.10%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-4.70%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-3.48%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.37%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и DGRO

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.57%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

7.21%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

14.47%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

13.84%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.63%

+4.29%