Сравнение IWF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IWF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 16.63% против 12.81% соответственно.
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и DGRO
IWF берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IWF
DGRO
Сравнение IWF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.80 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IWF и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и DGRO
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и DGRO
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -35.10% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -10.92% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -19.31% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -35.10% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -4.70% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -3.48% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.37% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и DGRO
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.57% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.21% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 14.47% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 13.84% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 16.63% | +4.29% |