Сравнение IWDL с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

IWDL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и NRGU

	2026 (YTD)	2025
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN	3.56%	13.24%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

IWDL

1 день: 1.47%

1 месяц: -8.63%

С начала года: 3.56%

6 месяцев: 9.75%

1 год: 26.48%

3 года*: 21.30%

5 лет*: 11.19%

10 лет*: —

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с IWDL:

IWDL с SWRD.L IWDL с SWRD.AS IWDL с IWD IWDL с VTV IWDL с DDM IWDL с QLD IWDL с SPYV

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий IWDL и NRGU

И IWDL, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

IWDL

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

IWDL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IWDL	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.79	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	1.48	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.21	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.29	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.01	2.64	+2.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IWDL	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.79	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.61	-0.15

Корреляция

Корреляция между IWDL и NRGU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и NRGU

Ни IWDL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDL и NRGU

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	IWDL	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.95%	-57.50%	+19.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.92%	-55.24%	+31.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.95%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.63%	-17.40%	+8.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.90%	-25.38%	+14.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.15%	27.12%	-21.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IWDL	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.67%	23.31%	-14.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.10%	50.27%	-32.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.75%	88.18%	-54.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	30.32%	87.12%	-56.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	30.24%	87.12%	-56.88%

Сравнение IWDL с NRGU

Доходность

Сравнение доходности IWDL и NRGU

Сравнение доходности по годам IWDL и NRGU

Доходность по периодам

IWDL

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWDL и NRGU

Доходность на риск

IWDL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

IWDL

NRGU

Сравнение IWDL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IWDL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и NRGU

Просадки

Сравнение просадок IWDL и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)