PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с FBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

IWDL и FBGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и FBGX

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%44.91%

Доходность по периодам

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Сравнение комиссий IWDL и FBGX

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Доходность на риск

IWDL vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLFBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Корреляция

Корреляция между IWDL и FBGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и FBGX

Ни IWDL, ни FBGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDL и FBGX

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и FBGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

—

—