Сравнение IWDL с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
IWDL и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 35.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и BDCX
И IWDL, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. BDCX — Ранг доходности на риск
IWDL
BDCX
Сравнение IWDL c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -1.02 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.80 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | -1.60 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и BDCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и BDCX
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и BDCX
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -34.96% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -30.46% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -34.96% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -30.97% | +22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -9.61% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 15.30% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 9.60% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 20.85% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 32.17% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 25.99% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 26.63% | +3.61% |