PortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с AMNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDCX и AMNA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDCX и AMNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.98%
174.40%
BDCX
AMNA

Основные характеристики

Доходность по периодам


BDCX

С начала года

-9.06%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-3.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMNA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDCX и AMNA

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMNA в 0.75%.


График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%
График комиссии AMNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMNA: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDCX и AMNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

AMNA
Ранг риск-скорректированной доходности AMNA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDCX c AMNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDCX: -0.10
AMNA: 2.94
Коэффициент Сортино BDCX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDCX: 0.05
AMNA: 4.27
Коэффициент Омега BDCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDCX: 1.01
AMNA: 1.74
Коэффициент Кальмара BDCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDCX: -0.10
AMNA: 6.30
Коэффициент Мартина BDCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDCX: -0.41
AMNA: 10.02


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
2.94
BDCX
AMNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и AMNA

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
18.34%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN
2.19%4.32%5.61%5.48%5.84%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и AMNA


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-5.20%
BDCX
AMNA

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и AMNA

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.11%
0
BDCX
AMNA