PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

IWDL и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDL и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и AMDG

2026 (YTD)2025
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%14.54%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий IWDL и AMDG

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

IWDL vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.22

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.65

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.15

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.16

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между IWDL и AMDG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и AMDG

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

TTM2025
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и AMDG

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-63.04%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-56.48%

+32.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-49.06%

+40.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-27.74%

+16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

29.05%

-23.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и AMDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

32.60%

-23.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

98.81%

-80.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

129.88%

-96.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

124.87%

-94.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

124.87%

-94.63%