Сравнение IWDE.L с BTC-USD
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IWDE.L returned 10.98%/yr vs 57.05%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.04%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 10.98% против 57.05% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
BTC-USD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- С начала года
- -25.04%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам IWDE.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
BTC-USD Bitcoin | -25.04% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between IWDE.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IWDE.L
BTC-USD
Сравнение IWDE.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.88 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | -1.40 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и BTC-USD
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -83.05% | +49.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -51.88% | +44.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -51.88% | +34.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -73.60% | +49.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -82.51% | +49.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -47.56% | +46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -40.25% | +35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 29.84% | -27.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 9.11% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 34.83% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 35.35% | -23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 44.06% | -29.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 55.49% | -40.22% |
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор