PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с MUTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с MUTHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund) are both funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while MUTHX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, IWD returned 12.00%/yr vs 7.91%/yr for MUTHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for MUTHX.

Доходность

Сравнение доходности IWD и MUTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у MUTHX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции IWD превзошли акции MUTHX по среднегодовой доходности: 12.00% против 7.91% соответственно.

IWD

1 день
1.41%
1 месяц
2.89%
С начала года
17.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.73%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.00%

MUTHX

1 день
0.48%
1 месяц
0.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
3.44%
1 год
11.81%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и MUTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		17.01%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		4.48%11.83%12.42%13.86%-7.11%19.27%-4.34%23.20%-9.06%8.39%

Correlation

The correlation between IWD and MUTHX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.91

The correlation between IWD and MUTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Franklin Mutual Shares Fund

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с MEIAXMUTHX с BEGRXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с VFIAXMUTHX с AVEFX

Доходность на риск

IWD vs. MUTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c MUTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDMUTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.99

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.47

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

1.24

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

4.02

+14.21

IWD vs. MUTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа MUTHX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и MUTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWD и MUTHX

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки MUTHX в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и MUTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDMUTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-53.53%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-9.21%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-15.50%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.96%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-39.45%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.52%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.83%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и MUTHX

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDMUTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.33%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.59%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.53%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.64%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.88%

+0.40%

Сравнение комиссий IWD и MUTHX

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MUTHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и MUTHX

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MUTHX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.43%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.26%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%

Часто задаваемые вопросы

IWD and MUTHX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWD has higher volatility (4.25%) compared to MUTHX (3.33%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs MUTHX's -53.53%.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и MUTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор