Сравнение IWD с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWD и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.68% соответственно.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и ACWI
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWD vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWD
ACWI
Сравнение IWD c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.55 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWD и ACWI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и ACWI
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и ACWI
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -56.00% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.76% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -26.42% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.53% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -6.04% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -8.68% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.57% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и ACWI
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.23% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.08% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 17.50% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.96% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.08% | +0.20% |