PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWD с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWD и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.68% соответственно.


IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IWD и ACWI

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IWD vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.87

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.55

-2.10

IWD vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWD и ACWI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и ACWI

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IWD и ACWI

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-56.00%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.76%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-26.42%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-33.53%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-6.04%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-8.68%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.57%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и ACWI

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.23%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.08%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.50%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.96%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.08%

+0.20%