PortfoliosLab logo
Сравнение IWC с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWC и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.96%
1,305.36%
IWC
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWC:

-0.04

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

IWC:

0.13

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

IWC:

1.02

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

IWC:

-0.03

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

IWC:

-0.12

VGT:

1.41

Индекс Язвы

IWC:

9.42%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

IWC:

27.01%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

IWC:

-64.61%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

IWC:

-27.15%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.55% против 18.71% соответственно.


IWC

С начала года

-15.18%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.92%

5 лет

9.15%

10 лет

4.55%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWC и VGT

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWC и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWC: -0.04
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWC: 0.13
VGT: 0.71
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWC: 1.02
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWC: -0.03
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWC: -0.12
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.37
IWC
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VGT

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IWC и VGT

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.15%
-15.44%
IWC
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VGT

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 13.96%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
19.16%
IWC
VGT