Сравнение IWC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IWC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.15% против 21.51% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и VGT
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IWC vs. VGT — Ранг доходности на риск
IWC
VGT
Сравнение IWC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.10 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.67 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.88 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 5.77 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.10 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IWC и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и VGT
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и VGT
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -54.63% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -16.40% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -35.07% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -35.07% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -11.66% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -8.00% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.35% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и VGT
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.03% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 16.35% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 27.27% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 25.06% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.48% | -0.18% |