Сравнение IWC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IWC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWC или VGT.
Основные характеристики
| IWC | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.51% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | -6.94% | 10.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 19.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 19.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 18.28% |
| Макс. просадка | -64.61% | -54.63% |
| Current Drawdown | -24.80% | -6.21% |
Корреляция
Корреляция между IWC и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWC и VGT
С начала года, IWC показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.05% против 19.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и VGT
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и VGT
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.16% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и VGT
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и VGT
Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 6.13%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.