PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWC returned 11.28%/yr vs 24.44%/yr for VGT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWC charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IWC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWC показывает доходность 22.59%, а VGT немного ниже – 21.52%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.28% против 24.44% соответственно.

IWC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
13.24%
С начала года
22.59%
1 год
47.18%
3 года*
20.94%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.28%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.59%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IWC and VGT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2005 г.

0.72

The correlation between IWC and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и VGT

Секторы
IWC
VGT

Здравоохранение

26.8%
0.0%

Технологии

21.7%
98.5%

Финансовые услуги

17.6%
0.5%

Промышленность

13.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.1%

Сырьевые материалы

4.1%
0.0%

Энергетика

4.0%
0.3%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Здравоохранение

IWC
26.8%
VGT
0.0%

Технологии

IWC
21.7%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

IWC
17.6%
VGT
0.5%

Промышленность

IWC
13.3%
VGT
0.3%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.2%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

IWC
4.1%
VGT
0.0%

Энергетика

IWC
4.0%
VGT
0.3%

Недвижимость

IWC
3.3%
VGT

-

Коммуникационные услуги

IWC
1.9%
VGT
0.6%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.6%
VGT

-

Коммунальные услуги

IWC
0.5%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IWC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWCVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.51

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.01

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.16

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

6.19

+6.13

IWC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWC и VGT

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-54.63%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-16.40%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-27.23%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-35.07%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-35.07%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-9.06%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-7.94%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

5.70%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VGT

Текущая волатильность для iShares Micro-Cap ETF (IWC) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

8.66%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

19.53%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

23.44%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

25.70%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

24.81%

-0.35%

Сравнение комиссий IWC и VGT

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VGT

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IWC and VGT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to IWC (4.79%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 11.28% for IWC. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.38% for VGT.

IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. IWC tracks Russell Microcap Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.09% for VGT.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор