PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%43.97%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IWC и SGOV

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IWC vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

20.61

-18.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

283.87

-281.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

201.33

-200.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

411.31

-407.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

4,618.08

-4,606.87

IWC vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

20.61

-18.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

14.12

-14.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

12.34

-12.06

Корреляция

Корреляция между IWC и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SGOV

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и SGOV

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-0.03%

-64.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-0.01%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-0.03%

-40.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

0.00%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

0.00%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.00%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SGOV

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

0.06%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

0.13%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

0.20%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

0.24%

+24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

0.24%

+24.06%