Сравнение IWC с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWC и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 43.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и SGOV
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IWC vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWC
SGOV
Сравнение IWC c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 20.61 | -18.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 283.87 | -281.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 201.33 | -200.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 411.31 | -407.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 4,618.08 | -4,606.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 20.61 | -18.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 14.12 | -14.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 12.34 | -12.06 |
Корреляция
Корреляция между IWC и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SGOV
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SGOV
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -0.03% | -64.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -0.01% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -0.03% | -40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | 0.00% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | 0.00% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 0.00% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SGOV
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 0.06% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 0.13% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 0.20% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 0.24% | +24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 0.24% | +24.06% |