PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IWC is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, IWC returned 55.24% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности IWC и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и SCDS

2026 (YTD)20252024
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.64%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between IWC and SCDS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between IWC and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и SCDS

Секторы
IWC
SCDS

Здравоохранение

28.1%
11.0%

Технологии

18.4%
20.8%

Финансовые услуги

18.1%
14.7%

Промышленность

13.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.7%

Энергетика

4.7%
3.9%

Сырьевые материалы

4.4%
3.2%

Недвижимость

3.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Здравоохранение

IWC
28.1%
SCDS
11.0%

Технологии

IWC
18.4%
SCDS
20.8%

Финансовые услуги

IWC
18.1%
SCDS
14.7%

Промышленность

IWC
13.3%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
SCDS
10.7%

Энергетика

IWC
4.7%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
SCDS
3.2%

Недвижимость

IWC
3.5%
SCDS
4.9%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
SCDS
2.2%

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
SCDS
1.6%

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS

Доходность на риск

IWC vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.36

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.33

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

4.84

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

16.84

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.11

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IWC и SCDS

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-26.71%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.85%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.76%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-5.28%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.54%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SCDS

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.58%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

12.93%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

18.20%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

21.20%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.20%

+3.22%

Сравнение комиссий IWC и SCDS

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SCDS

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWC and SCDS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, IWC leads with 55.24% vs 42.67% for SCDS. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWC has performed better with a 55.24% return vs 42.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC and SCDS have nearly identical dividend yields, around 0.91%.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор