PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и REGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.55% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий IWC и REGL

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.


Доходность на риск

IWC vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.60

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.97

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

0.93

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

3.24

+7.98

IWC vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.60

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между IWC и REGL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и REGL

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности REGL в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IWC и REGL

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и REGL.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-36.37%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.94%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-16.96%

-23.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-36.37%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-6.09%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-4.09%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.13%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и REGL

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.30%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

9.20%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

16.26%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

16.11%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

18.31%

+5.99%