Сравнение IWC с OSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).
IWC и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IWC и OSCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -22.92% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и OSCV
IWC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Доходность на риск
IWC vs. OSCV — Ранг доходности на риск
IWC
OSCV
Сравнение IWC c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.82 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.26 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.26 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 4.77 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.82 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWC и OSCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и OSCV
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности OSCV в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и OSCV
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и OSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -42.40% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.67% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -22.92% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.61% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.73% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.09% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и OSCV
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.67% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 9.52% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 16.96% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 17.33% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.05% | +3.25% |