PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.36%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.58% соответственно.


IWC

1 день
4.11%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.36%
6 месяцев
7.71%
1 год
45.56%
3 года*
16.51%
5 лет*
2.52%
10 лет*
10.08%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IWC и ACWI

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IWC vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.20

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.77

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.79

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

8.26

+2.36

IWC vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между IWC и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и ACWI

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IWC и ACWI

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-56.00%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.76%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-26.42%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-33.53%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-6.92%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.69%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.54%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и ACWI

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

6.38%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

10.05%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

17.48%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

15.97%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

17.08%

+7.22%