Сравнение IWC с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWC и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.58% соответственно.
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и ACWI
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWC vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWC
ACWI
Сравнение IWC c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.20 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.77 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.79 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 8.26 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.20 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWC и ACWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и ACWI
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и ACWI
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -56.00% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.76% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -26.42% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -33.53% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -6.92% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -8.69% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.54% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и ACWI
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 6.38% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 10.05% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 17.48% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 15.97% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.08% | +7.22% |