Сравнение IWB с IAU

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции IAU немного впереди с 14.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWB и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и IAU.

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.