Сравнение IWB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IWB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.81% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.82%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWB и DGRO
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IWB
DGRO
Сравнение IWB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.80 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IWB и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и DGRO
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.05% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWB и DGRO
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -35.10% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.92% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -19.31% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -35.10% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.70% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -3.48% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.37% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и DGRO
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.57% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 7.21% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 14.47% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.84% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.63% | +1.49% |