Сравнение IWB с AMOMX

С начала года, IWB показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWB имеют среднегодовую доходность 13.82%, а акции AMOMX немного отстают с 13.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IWB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMOMX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IWB и AMOMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и AMOMX.

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 ETF (IWB) составляет 5.38%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.