Сравнение IVZ с META
IVZ (Invesco Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. IVZ operates in Asset Management (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, IVZ returned 5.38%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVZ и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVZ показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям META по среднегодовой доходности: 5.38% против 17.39% соответственно.
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 106.01%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам IVZ и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between IVZ and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between IVZ and META shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVZ:
-$0.62
META:
$27.47
IVZ:
2.06
META:
6.78
IVZ:
$6.38B
META:
$214.96B
IVZ:
$2.75B
META:
$176.14B
IVZ:
$1.38B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVZ vs. META — Ранг доходности на риск
IVZ
META
Сравнение IVZ c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVZ | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.54 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | -1.12 | +13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVZ и META
Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVZ | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -76.74% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -33.30% | +11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.52% | -34.15% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.44% | -76.74% | +24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.72% | -76.74% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -28.06% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -15.83% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 16.06% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVZ и META
Invesco Ltd. (IVZ) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 9.80% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVZ | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.17% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.28% | 26.91% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.17% | 35.52% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.60% | 44.04% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | 38.67% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVZ и META
Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVZ и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IVZ и META
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
IVZ and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs META's -76.74%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVZ и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор