PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVZ с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVZ с EEMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVZ (Invesco Ltd.) is a stock, while EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, IVZ returned 3.55%/yr vs 6.68%/yr for EEMV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IVZ и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ltd. (IVZ) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVZ показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции IVZ уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: 3.55% против 6.68% соответственно.

IVZ

1 день
-2.32%
1 месяц
4.26%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.22%
1 год
92.97%
3 года*
27.24%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.55%

EEMV

1 день
-1.04%
1 месяц
7.00%
С начала года
17.74%
6 месяцев
18.90%
1 год
26.57%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVZ и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVZ
Invesco Ltd.		4.19%56.94%3.02%6.05%-18.71%35.56%3.06%14.91%-52.05%24.67%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.74%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between IVZ and EEMV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.51

The correlation between IVZ and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ltd.

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IVZ:
IVZ с QQQIVZ с BENIVZ с ULIVZ с SPYIVZ с VOOIVZ с SCHDIVZ с DOW
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

IVZ vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVZ
Ранг доходности на риск IVZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVZ c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ltd. (IVZ) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVZEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.04

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.89

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.89

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

10.79

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVZ vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVZ на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа EEMV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVZ и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVZEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IVZ и EEMV

Максимальная просадка IVZ за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVZ и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVZEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-31.56%

-52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-9.22%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.52%

-12.47%

-24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-21.90%

-31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.72%

-31.56%

-48.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-1.08%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.01%

-7.97%

-28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

2.47%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IVZ и EEMV

Invesco Ltd. (IVZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что IVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVZEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.78%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.19%

11.71%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

13.06%

+21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

11.85%

+24.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.38%

13.86%

+25.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVZ и EEMV

Дивидендная доходность IVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности EEMV в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.25%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
IVZ
Invesco Ltd.		3.14%3.18%4.66%6.15%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%

Часто задаваемые вопросы

IVZ and EEMV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVZ has higher volatility (8.76%) compared to EEMV (5.78%). In terms of maximum drawdown, IVZ dropped -83.91% vs EEMV's -31.56%.

IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVZ и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор