Сравнение IVW с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IVW и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 29.53% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и SGOV
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVW vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IVW
SGOV
Сравнение IVW c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 20.61 | -19.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 283.87 | -282.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 201.33 | -200.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 411.31 | -409.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4,618.08 | -4,611.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 20.61 | -19.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 14.12 | -13.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 12.34 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между IVW и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и SGOV
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и SGOV
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -0.03% | -57.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -0.01% | -13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -0.03% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | 0.00% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | 0.00% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 0.00% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и SGOV
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 0.06% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 0.13% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 0.20% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 0.24% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 0.24% | +20.30% |