PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%29.53%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IVW и SGOV

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVW vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

20.61

-19.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

283.87

-282.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

201.33

-200.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

411.31

-409.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

4,618.08

-4,611.33

IVW vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

20.61

-19.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

14.12

-13.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

12.34

-11.93

Корреляция

Корреляция между IVW и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и SGOV

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVW и SGOV

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-0.03%

-57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-0.01%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-0.03%

-32.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

0.00%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

0.00%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.00%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и SGOV

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

0.06%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

0.13%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

0.20%

+22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

0.24%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

0.24%

+20.30%