PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IVW returned 33.45% vs 20.33% for IVVW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

IVW

1 день
-0.05%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.62%
6 месяцев
12.96%
1 год
33.45%
3 года*
28.02%
5 лет*
15.92%
10 лет*
18.02%

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и IVVW

2026 (YTD)20252024
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.62%21.95%23.29%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between IVW and IVVW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between IVW and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и IVVW

Секторы
IVW
IVVW

Технологии

49.3%
35.6%

Коммуникационные услуги

18.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Финансовые услуги

8.9%
11.8%

Промышленность

6.2%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.9%

Недвижимость

0.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Энергетика

0.1%
3.5%

Технологии

IVW
49.3%
IVVW
35.6%

Коммуникационные услуги

IVW
18.0%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

IVW
9.4%
IVVW
10.1%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
IVVW
11.8%

Промышленность

IVW
6.2%
IVVW
8.3%

Здравоохранение

IVW
5.8%
IVVW
8.5%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
IVVW
4.9%

Недвижимость

IVW
0.6%
IVVW
1.9%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
IVVW
2.4%

Сырьевые материалы

IVW
0.4%
IVVW
1.8%

Энергетика

IVW
0.1%
IVVW
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с SCHGIVVW с JEPAX

Доходность на риск

IVW vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.76

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.82

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.51

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

19.38

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.08

-0.63

Просадки

Сравнение просадок IVW и IVVW

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-16.79%

-40.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-5.81%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-1.75%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.05%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IVVW

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.14%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

6.07%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

7.40%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

12.65%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

12.65%

+7.96%

Сравнение комиссий IVW и IVVW

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVVW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IVVW

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVW and IVVW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (4.29%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVW leads with 33.45% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVW has performed better with a 33.45% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IVVW.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.35% for IVW.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVVW is Derivative Income. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор