PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и IUSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 15.78%, а акции IUSG немного отстают с 15.66%.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Сравнение комиссий IVW и IUSG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVW vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.64

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.87

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

7.25

-0.50

IVW vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между IVW и IUSG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IUSG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IUSG в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IUSG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IUSG.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-63.41%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.07%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.21%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.35%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-8.34%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-21.57%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.37%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IUSG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 7.27% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.27%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.59%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

22.05%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

20.83%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

20.34%

+0.20%