Сравнение IVW с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
IVW и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVW или IUSG.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IUSG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность 32.06%, а IUSG немного ниже – 31.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции IUSG немного отстают с 14.69%.
IVW
32.06%
1.36%
14.83%
38.12%
17.16%
14.83%
IUSG
31.24%
1.26%
14.12%
37.59%
16.94%
14.69%
Основные характеристики
| IVW | IUSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.93 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 11.87 | 12.08 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 16.84% |
| Макс. просадка | -57.35% | -63.35% |
| Текущая просадка | -2.26% | -2.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и IUSG
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IVW и IUSG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVW c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IUSG
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IUSG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.65% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IUSG
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IUSG
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 5.51% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.