PortfoliosLab logo
Сравнение IVW с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVW и IUSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVW и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
497.62%
426.34%
IVW
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVW:

0.65

IUSG:

0.62

Коэф-т Сортино

IVW:

1.04

IUSG:

1.00

Коэф-т Омега

IVW:

1.15

IUSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

IVW:

0.73

IUSG:

0.67

Коэф-т Мартина

IVW:

2.57

IUSG:

2.40

Индекс Язвы

IVW:

6.28%

IUSG:

6.27%

Дневная вол-ть

IVW:

24.83%

IUSG:

24.42%

Макс. просадка

IVW:

-57.33%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

IVW:

-11.69%

IUSG:

-11.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность -7.20%, а IUSG немного ниже – -7.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции IUSG немного отстают с 13.37%.


IVW

С начала года

-7.20%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-3.30%

1 год

16.78%

5 лет

16.37%

10 лет

13.72%

IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-3.47%

1 год

15.58%

5 лет

16.33%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVW и IUSG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVW и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVW c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVW: 0.65
IUSG: 0.62
Коэффициент Сортино IVW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVW: 1.04
IUSG: 1.00
Коэффициент Омега IVW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVW: 1.15
IUSG: 1.14
Коэффициент Кальмара IVW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVW: 0.73
IUSG: 0.67
Коэффициент Мартина IVW, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVW: 2.57
IUSG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.62
IVW
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IUSG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IUSG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.49%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IUSG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.69%
-11.78%
IVW
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IUSG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 16.36% и 16.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.36%
16.12%
IVW
IUSG