Сравнение IVW с IBIT
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IVW returned 25.44% vs -43.08% for IBIT. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IVW charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
IVW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.83%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 17.63%
- Всё время*
- 9.00%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $188.06M | $186.35M | $298.52M |
Сравнение доходности по годам IVW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 14.79% | 21.95% | 35.24% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IVW and IBIT is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVW
IBIT
Сравнение IVW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.81 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -1.23 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVW и IBIT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -53.30% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -53.30% | +39.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -48.46% | +48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -18.39% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 35.07% | -31.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 6.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.34% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 33.03% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 44.38% | -26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 49.50% | -27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 49.50% | -28.72% |
Сравнение комиссий IVW и IBIT
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IBIT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.35% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
IVW and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to IVW (6.54%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, IVW leads with 25.44% vs -43.08% for IBIT. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVW has performed better with a 25.44% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IVW has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for IBIT.
IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.25% for IBIT.
IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор