Сравнение IVW с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IVW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 34.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и IBIT
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IVW
IBIT
Сравнение IVW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.44 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.37 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.35 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | -0.75 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.44 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IVW и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IBIT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IBIT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -49.36% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -49.36% | +35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -45.80% | +36.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -14.18% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 23.27% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 12.95% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 36.76% | -24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 45.40% | -23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 51.21% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 51.21% | -30.67% |