PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с FNGG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Both are passively managed. Over the past 3 years, IVW returned 25.36%/yr vs 48.04%/yr for FNGG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности IVW и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью 5.64%.

IVW

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.44%
1 год
26.74%
3 года*
25.36%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.93%

FNGG

1 день
-4.89%
1 месяц
-7.16%
С начала года
5.64%
6 месяцев
2.41%
1 год
24.87%
3 года*
48.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		8.67%21.95%35.82%29.83%-29.50%12.42%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		5.64%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between IVW and FNGG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between IVW and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и FNGG

Секторы
IVW
FNGG

Технологии

53.0%
64.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
25.2%

Финансовые услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.3%

Здравоохранение

5.7%

-

Промышленность

5.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

IVW
53.0%
FNGG
64.5%

Коммуникационные услуги

IVW
15.8%
FNGG
25.2%

Финансовые услуги

IVW
8.6%
FNGG

-

Потребительский циклический сектор

IVW
8.4%
FNGG
10.3%

Здравоохранение

IVW
5.7%
FNGG

-

Промышленность

IVW
5.3%
FNGG

-

Коммунальные услуги

IVW
1.2%
FNGG

-

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
FNGG

-

Недвижимость

IVW
0.5%
FNGG

-

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
FNGG

-

Энергетика

IVW
0.1%
FNGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

IVW vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.57

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.04

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.58

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

1.50

+6.25

IVW vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FNGG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и FNGG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-91.33%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-43.01%

+29.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-47.03%

+24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-21.87%

+16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-55.56%

+37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

16.65%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и FNGG

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

21.11%

-13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

35.05%

-21.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

43.67%

-26.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

67.80%

-46.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

67.80%

-47.10%

Сравнение комиссий IVW и FNGG

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и FNGG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FNGG в 11.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		11.22%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.37%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IVW and FNGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGG has higher volatility (21.11%) compared to IVW (7.23%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs FNGG's -91.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 48.04% vs 25.36% for IVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 48.04% return vs 25.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.37% for IVW.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FNGG is Leveraged Equities. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.97% for FNGG.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор