PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с FCNTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IVW returned 18.07%/yr vs 17.43%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности IVW и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 7.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 18.07%, а акции FCNTX немного отстают с 17.43%.

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%

FCNTX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.72%
3 года*
26.93%
5 лет*
15.12%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
FCNTX
Fidelity Contrafund		7.76%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between IVW and FCNTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.93

The correlation between IVW and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и FCNTX

Секторы
IVW
FCNTX

Технологии

49.3%
27.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Финансовые услуги

8.9%
13.8%

Промышленность

6.2%
8.6%

Здравоохранение

5.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.7%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.6%

Технологии

IVW
49.3%
FCNTX
27.0%

Коммуникационные услуги

IVW
18.0%
FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

IVW
9.4%
FCNTX
10.1%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
FCNTX
13.8%

Промышленность

IVW
6.2%
FCNTX
8.6%

Здравоохранение

IVW
5.8%
FCNTX
9.2%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
FCNTX
3.7%

Недвижимость

IVW
0.6%
FCNTX
0.1%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
FCNTX
0.5%

Сырьевые материалы

IVW
0.4%
FCNTX
2.1%

Энергетика

IVW
0.1%
FCNTX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

IVW vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.72

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.39

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.13

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

9.04

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IVW и FCNTX

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-49.19%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.30%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-19.75%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.59%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.59%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.53%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-8.16%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.65%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и FCNTX

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.26%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

10.48%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

14.03%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

19.15%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.68%

+0.94%

Сравнение комиссий IVW и FCNTX

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и FCNTX

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FCNTX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.33%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVW and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (4.30%) compared to FCNTX (3.26%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs FCNTX's -49.19%.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор