PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с FCNTX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 17.38%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IVW charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности IVW и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 11.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 17.63%, а акции FCNTX немного отстают с 17.38%.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

FCNTX

1 день
1.89%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
10.19%
С начала года
11.14%
1 год
18.85%
3 года*
25.79%
5 лет*
13.94%
10 лет*
17.38%
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCNTX

Fidelity Contrafund
$0.00$0.00$0.00

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

Сравнение доходности по годам IVW и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
FCNTX
Fidelity Contrafund		11.14%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between IVW and FCNTX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.93

The correlation between IVW and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и FCNTX

Секторы
IVW
FCNTX

Технологии

52.3%
32.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
19.6%

Финансовые услуги

8.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.3%

Промышленность

6.4%
7.7%

Здравоохранение

6.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.6%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
2.1%

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

IVW
52.3%
FCNTX
32.7%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
FCNTX
19.6%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
FCNTX
11.2%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
FCNTX
11.3%

Промышленность

IVW
6.4%
FCNTX
7.7%

Здравоохранение

IVW
6.2%
FCNTX
8.7%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
FCNTX
3.6%

Недвижимость

IVW
0.6%
FCNTX
0.1%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
FCNTX
0.1%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
FCNTX
2.1%

Энергетика

IVW
0.1%
FCNTX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD

Доходность на риск

IVW vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.16

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.67

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.58

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

6.14

+0.59

IVW vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и FCNTX

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-49.19%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.30%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-19.75%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.59%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.59%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.33%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-8.14%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.91%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и FCNTX

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.95%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.52%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

15.51%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

19.41%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

19.76%

+1.02%

Сравнение комиссий IVW и FCNTX

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и FCNTX

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FCNTX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.20%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IVW and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to FCNTX (4.95%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs FCNTX's -49.19%.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор