PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.78% против 11.68% соответственно.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IVW и ACWI

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IVW vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.82

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

8.55

-1.81

IVW vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между IVW и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и ACWI

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IVW и ACWI

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-56.00%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.76%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-26.42%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-33.53%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-6.04%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-8.68%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.57%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и ACWI

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.23%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.08%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

17.50%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

15.96%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.08%

+3.46%