Сравнение IVVW с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
IVVW и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и XOMO
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
IVVW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
IVVW
XOMO
Сравнение IVVW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 3.35 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и XOMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и XOMO
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и XOMO
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -18.90% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -15.24% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -5.12% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -7.05% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 6.69% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и XOMO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.57% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 13.81% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 22.02% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.46% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.46% | -5.36% |